UCB金工碩士申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)

Category: 申請(qǐng)求職, 研究生申請(qǐng) Date: 2019年8月5日下午5:06

【個(gè)人背景】

績點(diǎn)：3.81/4.00（金融工程主修）輔修：計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)托福：105（口語20）GRE：語文156+數(shù)學(xué)170+寫作3.5實(shí)習(xí)：三段基金公司（詳見正文）被拒：卡耐基梅隆大學(xué)?CMU 計(jì)算金融碩士 MSCF卡耐基梅隆大學(xué)?CMU?信息系統(tǒng)管理碩士 MISM 商業(yè)智能與數(shù)據(jù)分析方向 BIDA麻省理工學(xué)院 MIT 金融碩士 MFin紐約大學(xué) NYU 金融數(shù)學(xué)碩士 MSMF哥倫比亞大學(xué) Columbia 金融數(shù)學(xué)碩士 MAFN錄?。杭又荽髮W(xué)伯克利分校 UCB?金融工程碩士?MFE紐約大學(xué)?NYU 金融工程碩士 MSFE哥倫比亞大學(xué) Columbia?運(yùn)籌學(xué)碩士 MSOR

【寫在前面】

正文開始之前首先要說明的是，各種申請(qǐng)實(shí)際上還是一個(gè)黑箱模型，我們只知道輸入（個(gè)人的條件）以及輸出（錄取與否），至于其中真正的運(yùn)算邏輯是只有那個(gè)辦公室里的人清楚的。不過由于現(xiàn)在各項(xiàng)目的信息愈發(fā)公開和前人們無私的分享，我們也能大致推測(cè)出一些指標(biāo)的置信區(qū)間。

【前期準(zhǔn)備】

1、課程與績點(diǎn)

作為蕓蕓眾生中的一員，我金融工程主修的GPA是3.81，在班級(jí)里可能都20%了吧。萬幸的是，國外很多學(xué)校處理申請(qǐng)材料是按本科學(xué)校和專業(yè)分批來審核的，也就是說可能來自武大的申請(qǐng)資料都放一起，而我們班很多成績很好的同學(xué)并沒有選擇出國，所以3.81在招生辦那邊看來也許不是那么狼狽。另外，對(duì)于金工金數(shù)專業(yè)，很多項(xiàng)目的申請(qǐng)界面會(huì)需要我們?cè)偬钜幌伦约旱哪切?shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)相關(guān)課程的成績，而我這些課基本都有90+，還算體面。換句話說學(xué)弟學(xué)妹們一定要把這些課考上90。

還有一點(diǎn)，就是我的公選課也都挺快樂的，只有五六分上了90，一堆88、89。其實(shí)很吃虧，因?yàn)榇蛴〉目凕c(diǎn)證明是會(huì)包括公選的。除了金融工程，我還輔修了本校的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)，來提升我（賬面上）的量化背景。為了拿到輔修證，我不得不修了幾門與咱們專業(yè)毫無關(guān)系的課，所以還是建議大家直接從教務(wù)系統(tǒng)上選計(jì)算機(jī)學(xué)院的課。

數(shù)院的課慎選，給分過于快樂。僅有咱們學(xué)校金工培養(yǎng)方案上面那些課程申請(qǐng)金工碩士好像會(huì)比較吃虧（可能因?yàn)槲褿PA不高吧）。首先金工的時(shí)序、隨過要學(xué)清楚；在學(xué)有余力的情況下，建議大家去修修計(jì)算機(jī)學(xué)院的算法、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)值分析；在Coursera上申請(qǐng)助學(xué)金白嫖一些證書，如機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等。

這些內(nèi)容在實(shí)習(xí)面試及學(xué)校的技術(shù)面試會(huì)有所涉及。實(shí)際上大家將來找Quant崗位、Data Science崗位的工作的面試階段也會(huì)遇到這些問題，一個(gè)學(xué)校的Career Service再好，也無法幫你通過這些，也就是說硬實(shí)力方面還是需要大家自己把握好。

2、托福與GRE

我托福（105）與GRE（語文156+數(shù)學(xué)170+寫作3.5）都是考到過線就沒再繼續(xù)刷了。值得注意的是，如果想申請(qǐng)康奈爾和芝加哥的金工金數(shù)，托?？谡Z是一定要上22的。

我備考托福過程主要就是背單詞->泛聽泛讀->刷TPO。第一次考只有95，在之后的一年里我讀了挺多英文小說和教材，聽了很多脫口秀、美劇和演講，還經(jīng)過了整個(gè)GRE的備考，再開始做托福TPO的時(shí)候，就覺得閱讀和聽力其實(shí)沒那么難了。我一個(gè)同學(xué)告訴我，重新把英語語法完整地學(xué)一遍也對(duì)做閱讀很有幫助。

至于口語，本社交孤兒常常一天連中文都說不到10句，考場(chǎng)上說那么久英文可難受了。不過其實(shí)口語的6題里，有4題考的本質(zhì)上還是聽力和閱讀能力，一些點(diǎn)只要聽到了記住了，按照模板說出來就好，不像雅思需要真人現(xiàn)場(chǎng)嘮嗑。

備考GRE的過程就簡單粗暴了許多，背單詞->做題。背的是佛腳詞匯，做的是題庫題。不過GRE詞匯生活里很難用到，我看的美劇里喜歡用GRE詞匯的就只有《生活大爆炸》里的謝耳朵和《老友記》里的羅斯了，共同點(diǎn)是他們每次這樣說話，旁邊的人就會(huì)這樣。

3、實(shí)習(xí)

我有三段基金公司的實(shí)習(xí)，簡單介紹一下：第一段是武漢的一家私募，寫些機(jī)器學(xué)習(xí)算法做基金策略識(shí)別的；第二段是北京的一家數(shù)字貨幣高頻交易，做些高頻的信號(hào)挖掘工作，很傷頭發(fā)；第三段是武漢的一家股權(quán)基金，找找數(shù)據(jù)寫寫行研，比較輕松。

三家基金公司都比較小，每家員工都不超過20個(gè)人的樣子。建議申請(qǐng)金工金數(shù)的同學(xué)多去投投第二段這種數(shù)字貨幣的實(shí)習(xí)，能學(xué)到不少東西。

4、其他

除了上述的這些主要內(nèi)容，我的簡歷上還列舉了一些機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)踐、金工核心課程的結(jié)課項(xiàng)目論文以及一些零散的獎(jiǎng)項(xiàng)。

【時(shí)間安排】

大二升大三的那個(gè)暑假，我開始學(xué)托福。暑假結(jié)束時(shí)考了一次，只有95分，但是因?yàn)榇笕蠈W(xué)期課程壓力還挺大的，就擱置下來了。到了那個(gè)寒假，我又開始學(xué)GRE。

大三下學(xué)期沒啥課，就開始慢悠悠地背單詞、刷題，六月才考，有326就沒繼續(xù)刷了。同時(shí)找了一份學(xué)期內(nèi)的實(shí)習(xí)，就是剛才提到的私募。結(jié)束私募的工作之后，暑假我去到北京實(shí)習(xí)。周末都宅在房間看托?；蛘呖磩?，沒出門看看北京的大好河山，現(xiàn)在覺得有點(diǎn)可惜。

九月結(jié)束了這一段實(shí)習(xí)后，我在河南考了第二次托福，有了105。之后休息了快一個(gè)月就找了一份水水的實(shí)習(xí)，做到了今年一月。在這段實(shí)習(xí)的期間，也解決了網(wǎng)申的文書、視頻錄制等工作。從一月開始直到四月，網(wǎng)申結(jié)果就一個(gè)個(gè)地出了。

【UCB MFE面經(jīng)】

1、如果有1000枚硬幣，其中有1枚是雙面都是頭的特殊硬幣，其余的是正常的一面頭一面尾的硬幣。現(xiàn)在我們隨機(jī)抽出1枚，連擲10次結(jié)果都是頭，請(qǐng)求這枚硬幣是那枚特殊硬幣的概率。解答：這題考的貝葉斯全概率公式，記事件A為連擲10次結(jié)果都是頭，記事件S為抽出特殊硬幣，事件N為抽出正常硬幣。

要求的就是P(S|A) = P(S,A) / P(A)。P(S,A)簡單，因?yàn)橹灰翘厥庥矌?，就一定?huì)發(fā)生事件A，所以這個(gè)P(S,A)實(shí)際就是P(S) = 1/1000。對(duì)于P(A)就要用全概率公式了，P(A) = P(A|S) * P(S) + P(A|N) * P(N) = 1 * 1/1000 + (1/2)^10 * 999/1000。

寫到這里我問他是要準(zhǔn)確值還是列式子就好，他讓我給他看下我的式子，看完問我(1/2)^10等于多少，我回答1/1024，他說近似處理成1/1000就好。于是我把999/1000也近似處理成1了，算出來P(A) = 2/1000，所以最后的答案P(S|A) = P(S,A) / P(A) = 1/2。

2、期權(quán)交易中的希臘值。解答：Delta、Theta、Gamma和Vega，分別是投資組合的價(jià)格對(duì)股價(jià)的導(dǎo)數(shù)、對(duì)時(shí)間的導(dǎo)數(shù)、對(duì)股價(jià)的二階導(dǎo)和對(duì)波動(dòng)率的導(dǎo)數(shù)，應(yīng)用在各種風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖中。

3、時(shí)間3:15的時(shí)候，時(shí)針和分針的夾角。解答：不考慮時(shí)針的旋轉(zhuǎn)時(shí)，倆針都指向3。要求的就是15分鐘里時(shí)針走了多少度，15/60 * 1/12 * 360° = 7.5°。

4、對(duì)x^x求導(dǎo)。解答：正常求法沒法求，這里令y = x^x，等式兩邊同時(shí)取自然對(duì)數(shù)，得到lny = x * lnx，再等式兩邊同時(shí)對(duì)x求導(dǎo)，得到y(tǒng)' / y = 1 + lnx，把y帶進(jìn)去，y' = x^x * (lnx+1)。

5、你的簡歷上有很多機(jī)器學(xué)習(xí)的內(nèi)容，你最想聊哪種機(jī)器學(xué)習(xí)算法？解答：我最想聊哪種……說明人家無意為難。因?yàn)樽蛲韯偪戳薘idge和LASSO算法，就選了Ridge。他讓我簡述一下，我回答在最小二乘的cost function后加了個(gè)懲罰項(xiàng)，避免系數(shù)數(shù)量級(jí)過大即過擬合。

他問Ridge和LASSO在應(yīng)用中的區(qū)別，我說兩個(gè)都會(huì)縮小系數(shù)數(shù)量級(jí)，但隨著lambda的增大，前者會(huì)讓系數(shù)趨近于零而不等于零，而后者的系數(shù)會(huì)很快變?yōu)榱?，降維效果更好。

6、random forest & gradient boosted tree的聯(lián)系與區(qū)別。解答：我說我不知道，他笑著說totally OK。

7、債券定價(jià)。解答：現(xiàn)金流貼現(xiàn)。后來他問啥是derive bond，我沒有反應(yīng)過來，一心想著為什么要對(duì)債券求導(dǎo)呀。我告訴他如果他說中文我應(yīng)該知道。他也笑了，說fine。

8、我抽屜里有11只紅襪子、13只藍(lán)襪子和5只綠襪子，我要抽幾只才能保證抽出一雙一樣的襪子。解答：他念題的時(shí)候我開始胡思亂想，為什么他的襪子全是奇數(shù)只啊，顏色也不是我能駕馭的。

他念完之后我就開始列排列組合的算式，寫了可能接近一分鐘，想到他說的“保證一雙”，我想復(fù)雜了。我露出懊悔的表情，說“我想多了，就是4”。他又笑了，感覺這次是嘲笑。

9、聊了一下Python和R，libraries、packages、jupyter notebook等等，內(nèi)容有點(diǎn)雜，就是聊天而已。10、你有啥問題要問我的？我問了三個(gè)：

1）這個(gè)項(xiàng)目gap九個(gè)月，這段時(shí)間可以做些什么？他說多多實(shí)習(xí)，提高編程等技能。

2）因?yàn)樗沁@個(gè)項(xiàng)目即將畢業(yè)的學(xué)生，我讓他描述一下他在UCB的一天是怎樣的。他直接描述了一整年的，說第一學(xué)期一邊上課一邊找工作面試，找到工作之后，后面三個(gè)學(xué)期就各種學(xué)習(xí)。

3）學(xué)金融工程建議買MacBook嗎？這個(gè)問題純粹是因?yàn)樽约鹤罱m結(jié)買不買MacBook，他說挺值的，因?yàn)镸ac OS也是Unix的一種，cmd、bash、shell啥的很方便，編程語言的環(huán)境變量也很好配置，有錢就買吧。

【面試準(zhǔn)備】

1、硬件部分

金融工程面試一般就數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和金融部分。

1）數(shù)學(xué)微積分部分，Quora上有人推薦了一個(gè)MIT的積分比賽的網(wǎng)站，我做了一套，回憶起了很多東西，上面那個(gè)x^x的求導(dǎo)我面試前一天就正好有求過。（網(wǎng)站鏈接：http://www.mit.edu/~pax/integrationbee.html，最下面是歷年真題和答案。）概率部分就百度概率論面試題，其實(shí)看看貝葉斯全概率公式的例題就足夠了。

2）計(jì)算機(jī)因?yàn)檩o修了計(jì)算機(jī)，所以有點(diǎn)擔(dān)心他問OOP的一些概念。也是直接搜Java OOP面試題，簡單過了一遍。

3）金融金融部分是瀏覽了一下 Frequently Asked Questions in Quantitative Finance 這本書（文末附有網(wǎng)盤鏈接）。同時(shí)重新看了下伊藤引理，證了證BS微分方程和公式，因?yàn)榫W(wǎng)上面經(jīng)很多都考了這個(gè)。YouTube上有很多科普性的小視頻，正好是英文。準(zhǔn)備期間遇到不好說的概念就直接在YouTube上搜著看了。

4）其他對(duì)于自己簡歷提到的東西要熟悉，因?yàn)檫@個(gè)面試一般是會(huì)給你分配一個(gè)背景相似的人，他會(huì)很了解你做的事情，也很感興趣。

2、軟件部分

第一次參加這種視頻面試，有很多與專業(yè)無關(guān)卻值得注意的東西。

1）面試官背景面試邀請(qǐng)的郵件里有面試官的名字，我就在LinkedIn上搜了搜，看完大概也能猜到會(huì)側(cè)重什么方面。后來還去看了看他的Facebook，每張照片上都笑出一口大白牙。

2）電子設(shè)備試試你的Skype、網(wǎng)絡(luò)、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器好不好使，非常重要。我面試前一天晚上要是沒和汪昊演習(xí)一下，就不會(huì)發(fā)現(xiàn)原來我電腦的上述每一樣都有問題。掛VPN之后Skype會(huì)無法連接、麥克風(fēng)把電腦風(fēng)扇的聲音全收進(jìn)去了、揚(yáng)聲器也一卡一卡的，搞了半天才解決。

3）環(huán)境與著裝視頻面試的背景要干凈，燈光最好是在人的前上方。關(guān)掉所有其他的網(wǎng)頁和應(yīng)用，你不會(huì)希望這些東西在你面試的時(shí)候突然彈出來的。家里的貓貓狗狗也伺候好，告訴他們過會(huì)不要說話。服裝上，上衣穿正裝打領(lǐng)帶就好，褲子穿不穿無所謂。

4）視線與表情為了保證你的視線和攝像頭平行，最好在電腦下面墊幾本厚書。因?yàn)槟闫揭晹z像頭就意味著平視對(duì)方，這種視角是比俯視對(duì)方好很多的。另外建議大家不面試的時(shí)候也在電腦下墊幾本書，對(duì)頸椎好。

面試時(shí)最好要保持微笑。我平時(shí)面無表情慣了，一微笑就像要去刺殺蝙蝠俠似的，如上圖。但其實(shí)可以想象一些讓人害羞的東西，那樣笑容會(huì)更自然，如下圖。

5）感謝信面完可以給面試官發(fā)封郵件，感謝一下他付出的時(shí)間、準(zhǔn)備的問題。再就之前面試提到的一兩個(gè)小問題各補(bǔ)充一句想法就行。

【其他建議】

1、早日翻墻Google可以搜到幾乎所有項(xiàng)目的就業(yè)報(bào)告；YouTube如果用得好也是學(xué)習(xí)利器；不掛VPN去上傳學(xué)校要求的視頻很容易就上傳失敗。

2、自主搜索一畝三分地、QuantNet這些論壇都是非常好的平臺(tái)，網(wǎng)友們很樂意分享信息。

像一畝三分地的錄取匯報(bào)板塊可以看到很多很多人申請(qǐng)的輸入和輸出信息，很多項(xiàng)目看完這些之后自己心里基本就有數(shù)了；院系介紹板塊會(huì)有學(xué)長學(xué)姐們?cè)敿?xì)描述在這個(gè)項(xiàng)目就讀的體驗(yàn)；還有個(gè)講親密關(guān)系的板塊，里面的帖子可有意思了，各種吐槽男/女朋友的，“他今天居然沒看出來我把頭發(fā)拉直了，我覺得他不愛我了”這種哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這種事情不發(fā)生在自己身上的時(shí)候?qū)嵲谑翘眯α?，給我?guī)砹撕芏鄽g樂。

3、多多交流經(jīng)常和你信任的好朋友交流，既能多了解一些信息，又能在得到好消息時(shí)讓他們替你開心、在得到壞消息時(shí)收到鼓勵(lì)，總比自閉好。在這里感謝汪昊和柯達(dá)兩位好朋友。

4、不要干等offer提交完申請(qǐng)之后，會(huì)有很長一段時(shí)間會(huì)比較閑。生活不是從拿到offer才開始的，每天都是生活，要用心去過?？磶妆久⒍嘧鲂┻\(yùn)動(dòng)、學(xué)點(diǎn)東西充實(shí)自己都很不錯(cuò)。我有時(shí)候會(huì)焦慮地一上午刷幾百遍郵箱或者論壇，其實(shí)很沒必要。盡人事，聽天命就好。轉(zhuǎn)移一下注意力，不就是個(gè)offer嗎，多大的事。

5、不要有執(zhí)念什么學(xué)校都要有人讀的，申到喜歡的固然會(huì)很幸福，但被拒了也真不用自怨自艾。申請(qǐng)就跟搞對(duì)象似的，沒申到就是沒緣分而已，不用與自我價(jià)值掛上太大的鉤。你不需要他們來決定你優(yōu)不優(yōu)秀。

6、做好吃苦的準(zhǔn)備出國念書是一件很艱苦的事情，無論于腦還是于心。做了這個(gè)決定之后應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格要求自己，何況學(xué)費(fèi)生活費(fèi)還那么貴。建議早一點(diǎn)做好身心準(zhǔn)備，該預(yù)習(xí)預(yù)習(xí)。